Bollinger Bändejä Kauppa Strategiaa

Bollingerin bändit 8211 Momentum-mallin kaupankäyntistrategia (Setup) I. Kaupankäynnin strategia Kehittäjä: John Bollinger (Bollinger Bands). Konsepti: Bollingerin yhtymäkohtainen kaupankäynnin strategia. Tutkimuksen tavoite: 3-vaiheisen mallin (longshortneutral) suoritustarkastus. Tekniset tiedot: Taulukko 1. Tulokset: Kuva 1-2. Kauppa-asennus: Pitkä kauppa: Closei 1 gt UpperBandi 1. Lyhyt kauppa: Closei 1 lt LowerBandi 1. Index: i Current Bar. Kaupankäynti: Pitkä kauppa: Osta avautuu nousevaan asetukseen. Lyhytaikaiset kaupat: Myydään avoimessa sijoituksessa laskevan laskutoimituksen jälkeen. Kaupan poistuminen: Taulukko 1. Salkku: 42 futuurimarkkinoita neljästä suuresta markkinasektorista (hyödykkeet, valuutat, korot ja osakeindeksit). Tiedot: 36 vuotta vuodesta 1980. Testauslaite: MATLAB. II. Herkkyystesti Kaikki 3-D-kaaviot seuraavat kaksiulotteisia kaavioita voitto-tekijälle, Sharpe-suhteelle, haavojen suorituskyvyn indeksiin, CAGR: lle, maksimirajoitukselle, prosentteina kannattaville kauppoille ja keskimäärin. Voita keskim. Häiriösuhde. Lopullinen kuva näyttää Equity Curve-herkkyyden. Testitut muuttujat: MALength amp StDev (määritelmät: taulukko 1): Kuva 1 Portfolion suorituskyky (Syötteet: Taulukko 1 Komission amp Slippage: 0). Bollingerin bändi ja sulkeutuu sen alle 22. joulukuuta. Tämä osoitti selkeän signaalin siitä, että kanta oli ylimyydyllä alueella. Yksinkertainen Bollinger Band - strategia vaatii alemman bändin alapuolella, jota seuraa välittömästi osto seuraavana päivänä. Seuraavaksi kaupankäyntipäivänä ei ollut vasta joulukuussa 26, jolloin kauppiaat tulisivat asemaan. Tämä osoittautui erinomaiseksi kaupaksi. Joulukuun 26. päivä oli viimeinen Intelin kauppa alemmalla kaistalla. Siitä päivästä lähtien Intel nousi koko Bollingerin bändin ohi. Tämä on oppikirja-esimerkki siitä, mitä strategia etsii. Vaikka hintakehitys ei ollut tärkeä, tämä esimerkki korostaa ehdot, joita strategia aikoo hyötyä. Esimerkki 2: New Yorkin pörssi (NYX) Toinen esimerkki onnistuneesta yrityksestä, joka käyttää tätä strategiaa, löytyy New Yorkin pörssin kaaviosta, kun se rikkoi alemman Bollinger-bändin 12. kesäkuuta 2006. Chart by StockCharts NYX oli selvästi oversold-alueella. Strategian mukaisesti tekniset toimijat tekivät NYX: n ostotilaukset 13. kesäkuuta. NYX suljettiin alemman Bollinger-bändin alapuolelle toisena päivänä, mikä saattaa olla aiheuttanut jonkinasteista huolta markkinatoimijoista, mutta tämä olisi viimeinen kerta, kun se suljettiin alempi kaista loppupuolella. Tämä on ihanteellinen skenaario, jota strategia yrittää kaapata. Kuviossa 2 myyntipaine oli äärimmäinen ja kun Bollingerin bändit sopeutuivat tähän, 12.6. Merkitsi suurinta myyntiä. Kesäkuun 13. päivän avaaminen antoi kauppiaille mahdollisuuden päästä suoraan ennen käännöstä. Esimerkki 3: Yahoo Inc. (YHOO) Eräässä toisessa esimerkissä Yahoo rikkoi alemman kaistan 20. joulukuuta 2006. Strategia vaati välittömästi ostoa varastosta seuraavana kaupankäyntipäivänä. Kuvio varastokuvista Kuten edellisessä esimerkissä, paine oli edelleen paineita varastossa. Vaikka kaikki muut myyvät, strategia edellyttää ostoa. Alemman Bollinger-kaistan tauko ilmaisi ylimyytyvän tilan. Tämä osoittautui oikeaksi, kun Yahoo kääntyi pian. Joulukuun 26. päivänä Yahoo taas testasi alempaa kaistaa, mutta ei sulkenut sen alapuolella. Tämä olisi viimeinen kerta, kun Yahoo testasi alempaa bändiä, kun se nousi ylhäältä ylävirtaan. Ratsastus alaspäin Kuten me kaikki tiedämme, kaikilla strategioilla on haittapuolet, eikä tämä ole varmasti poikkeus. Seuraavissa esimerkeissä esitetään hyvin tämän strategian rajoitukset ja mitä voi tapahtua, kun asiat eivät toimi suunnitellulla tavalla. Kun strategia on väärä, bändit ovat edelleen rikki ja youll löytää, että hinta jatkaa laskuaan, kun se ratsastaa bändin alaspäin. Valitettavasti hinta ei palaudu nopeasti, mikä voi johtaa merkittäviin tappioihin. Pitkällä aikavälillä strategia on usein oikein, mutta useimmat kauppiaat eivät pysty kestämään heikkouksia, joita voi tapahtua ennen korjausta. Esimerkki 4: International Business Machines (IBM) Esimerkiksi IBM sulki alemman Bollinger-bändin alapuolella 26. helmikuuta 2007. Myyntipaine oli selvästi oversold-alueella. Strategiassa vaadittiin ostoa varastossa seuraavana kaupankäyntipäivänä. Aikaisempien esimerkkien tavoin seuraava kaupankäyntipäivä oli alhaalla, kun tämä oli hieman epätavallinen, koska myyntipaine aiheutti varaston laskevan voimakkaasti. Myynti jatkui hyvin sen päivän jälkeen, kun varasto ostettiin, ja kanta suljettiin edelleen alemman kaistan alapuolelle seuraavien neljän kaupankäyntipäivän aikana. Lopulta maaliskuun 5. päivänä myyntipaine oli ohi ja varastossa kääntyi ja suuntautui kohti keskikaistaa. Valitettavasti tällä kertaa vahinko oli tehty. Esimerkki 5: Apple Computer Inc. (AAPL) Eräässä esimerkissä Apple sulki alemman Bollingerin bändin alapuolella 21.12.2006. Kartat StockCharts - strategiassa Apple ostaa osakkeita 22. joulukuuta. Seuraavana päivänä varastot siirtyivät negatiiviseen suuntaan. Myyntipaine jatkoi varastojen alentamista, kun se osui päivänsisäiseen alimpaan 76,77: een (yli 6 merkin alle) vain kahden päivän kuluttua siitä, kun sijoitus tuli. Lopulta ylimäräinen tila korjattiin 27. joulukuuta, mutta useimmille kauppiaille, jotka eivät kyenneet kestämään lyhyen aikavälin vedonlyöntiä 6 kahdessa päivässä, tämä korjaus ei ollut mukava. Tällöin myynti jatkui selkeän ylimitoitetun alueen edessä. Selloffin aikana ei ollut mitään keinoa tietää, milloin se päättyy. Mitä me opimme Strategia oli oikeassa alemman Bollinger-bändin käytössä korostamaan ylimyydyisiä markkinaolosuhteita. Nämä olosuhteet korjattiin nopeasti, kun varastot suuntautuivat takaisin keskelle Bollinger-yhtyeelle. On kuitenkin aikaa, kun strategia on oikea, mutta myyntipaine jatkuu. Näissä olosuhteissa ei ole mitään keinoa tietää, milloin myyntipaine loppuu. Siksi suoja on varmistettava, kun ostopäätös on tehty. NYX-esimerkissä varastoliike kiihtyi kun se suljettiin alemman Bollinger-bändin alapuolella toisen kerran. Strategia sai meidät oikein kauppaan. Sekä Apple että IBM olivat erilaisia, koska ne eivät rikkoi alempaa kaistaa ja rebound. Sen sijaan he luopuivat edelleen myydä paineita ja ratsastivat alemman kaistan alas. Tämä voi usein olla erittäin kallista. Lopulta sekä Apple että IBM kiistivät, ja tämä osoitti, että strategia on oikea. Paras strategia suojella meitä kaistalta, joka jatkaa bändin ajettaessa on käyttää stop-loss-tilauksia. Tutkittaessa näitä kauppoja, on käynyt ilmi, että viiden pisteen pysäyttäminen olisi saanut sinut pois huonoista kaupoista, mutta ei olisi vielä saanut sinut pois niistä, jotka toimivat. (Lisätietoja saat kohdasta Stop-Loss Order - Varmista, että käytät sitä.) Yhteenveto Alemman Bollinger-bändin ostaminen on yksinkertainen strategia, joka usein toimii. Jokaisessa skenaariossa alemman kaistan tauko oli ylimyydyllä alueella. Kaupan ajoittuminen näyttää olevan suurin ongelma. Osakkeet, jotka rikkoavat alemman Bollingerin bändin ja tulevat ylimyydyille alueille, kohtaavat raskasta myyntipaineita. Tämä myyntipaine korjataan yleensä nopeasti. Kun tätä painea ei korjata, varastot jatkoivat uusia alamäkiä ja jatkavat ylimyydyllä alueella. Käyttääkseen tehokkaasti tätä strategiaa hyvä poistumisstrategia on kunnossa. Stop-loss-tilaukset ovat paras tapa suojella sinua varastosta, joka jatkaa alemman kaistan alentamista ja uusien alamäkien määrää. Verotyyppi, joka kannetaan yksityishenkilöille ja yhteisöille aiheutuneista myyntivoitoista. Myyntivoitot ovat sijoittajan voittoja. Tilaus ostaa tietyn hinnan tietyllä hinnalla tai sen alapuolella. Ostarajajärjestys antaa kauppiaille ja sijoittajille mahdollisuuden täsmentää. Sisäinen tulovirasto (IRS) - sääntö, joka mahdollistaa rangaistuksettomat nostot IRA-tililtä. Sääntö vaatii sen. Yksityisen yrityksen ensimmäinen varaston myynti yleisölle. IPO: t myöntävät usein pienemmät, nuoremmat yritykset, jotka hakevat. Velkaantumisaste on velkasuhde, jota käytetään yrityksen taloudellisen vipuvaikutuksen mittaamiseen tai yksilön mittaamiseen käytettyyn velkasuhteeseen. Eräs korvaustekijän tyyppi, joka suojaa rahastonhoitajia, tyypillisesti työllistää, missä korvauksen osa on tulosperusteinen. Bollinger Band Squeeze Bollingerin Band Squeeze Johdanto Bollingerin Band Squeeze esiintyy, kun volatiliteetti laskee matalalle tasolle ja Bollingerin bändit kapenevat. John Bollingerin mukaan alhaisen volatiliteetin jaksoja seurasi usein suuria vaihtelujaksoja. Siksi taitojen volatiilisuuden supistuminen tai supistuminen voi ennakoida merkittävää etenemistä tai laskua. Kun squeeze-toisto on päällä, myöhempi taajuuskaistasignaali aloittaa uuden siirtymän. Uusi eteneminen alkaa puristamalla ja myöhemmällä tauolla yläkaistan yläpuolella. Uusi lasku alkaa puristamalla ja sen jälkeen tauon alemmalla kaistalla. Indikaattorien määrittäminen Ennen kuin tarkastelemme yksityiskohtia, tarkastelemme joitain tämän kaupankäyntistrategian keskeisiä indikaattoreita. Ensinnäkin havainnollistamiseen, huomaa, että käytämme päivittäisiä hintoja ja asetamme Bollingerin bändejä 20 jaksoittain ja kaksi standardipoikkeamaa, jotka ovat oletusasetuksia. Näitä voidaan muuttaa yhden kaupankäynnin etuoikeuden tai kohde-etuuteen liittyvien ominaisuuksien mukaan. Bollinger-yhtyeet alkavat 20 päivän SMA: n kanssa sulkemisesta. Ylempi ja alempi nauha asetetaan sitten kaksi keskihajontaa tämän liukuvan keskiarvon yläpuolelle ja alapuolelle. Bändit siirtyvät pois liikkuvasta keskiarvosta, kun volatiliteetti laajenee ja siirtyy liukuvalle keskiarvolle volatiliteetin ollessa sopimassa. Bollingerin nauhojen välisen etäisyyden mittauksessa on myös osoitin. Tätä indikaattoria kutsutaan sopivasti Bollinger BandWidth - tekniikaksi tai vain BandWidth-indikaattoriksi. Se on yksinkertaisesti yläkaistan arvo pienempi kuin alemman kaistan arvo. Ymmärrettävämmin, korkeammilla hinnoilla olevat kaltaiset tavarat ovat yleensä suurempia kuin langattomat BandWidth-lukemat kuin halvemmilla kannoilla. Jos hinta on 100 ja BandWidth on 5, niin BandWidth olisi 5 hinnasta. Jos hinta on 20 ja BandWidth on 1, niin BandWidth olisi myös 5 hinnalla. Pidä tämä mielessä, kun käytät ilmaisinta. Bollinger Band Squeeze on yksinkertainen strategia, joka on suhteellisen helppo toteuttaa. Ensinnäkin etsiä arvopapereita, joiden kapeneminen on Bollingerin kaistalla ja alhaiset BandWidth-tasot. Ihannetapauksessa BandWidthin pitäisi olla lähellä sen kuuden kuukauden jaksoa. Toiseksi, odota, että yhtyeen tauko ilmoittaa uuden siirtymisen aloittamisesta. Yläpuolella oleva pankkitaka on nouseva, kun taas huono pankkisauha on laskusuunnassa. Huomaa, että kavennusbändit eivät tarjoa mitään suunnattuja vihjeitä. He yksinkertaisesti päättelevät, että volatiliteetti on supistumassa ja kartisteja pitäisi valmistautua volatiliteetin laajentamiseen, mikä merkitsee suuntaa. BandWidth-signaalin yhteenveto: Bollinger-bändit kapenevat hintataulukossa. BandWidth on lähellä sen kuuden kuukauden jaksoa. Hintatarjouksia yläkaistan yläpuolella tai alemmalla kaistalla. Kaupankäyntisignaalit Vaikka Bollingerin Band Squeeze on suoraan eteenpäin, kartisteilla pitäisi ainakin yhdistää tämä strategia ja peruskaavioanalyysi signaalien vahvistamiseksi. Esimerkiksi ylärajan yläpuolella oleva katkos voidaan vahvistaa yläpuolella olevan vastuksen yli. Samalla tavoin alla olevan tuen tauon avulla voidaan vahvistaa tauon alemmasta kaistasta. Vahvistamattomat taajuuskatkot ovat vioittuneet. Alla olevassa taulukossa esitetään Starbucks (SBUX), jossa on kaksi signaalia kahden kuukauden sisällä, joka on suhteellisen harvinaista. Maaliskuun ylijäämän jälkeen osakekauppa laajennettiin laajennetulla kaupankäynnillä. SBUX rikkoi alemman kaistan kahdesti, mutta ei katkaisi tukea maaliskuun puolivälistä alhaalta. Peruskartan analyysi paljastaa laskevan kiilamallin. Huomaa, että tämä malli muodostui maaliskuun alkupuolen nousun jälkeen, mikä tekee siitä nousevan jatkokaavion. SBUX rikkoi sen jälkeen ylemmän nauhan yläpuolella ja rikkoi vastuksen vahvistusta varten. Yli 40 asteen ylijäämän jälkeen varastoliiketoiminta siirtyi jälleen konsolidointivaiheeseen, kun nauhat kaventuivat ja BandWidth laski takaisin sen alueen alareunaan. Toinen asetelma oli tekemässä, kun surus ja tasainen konsolidointi muodostivat härkälipun heinäkuussa. Tästä nouseva kuvasta huolimatta SBUX ei koskaan rikkoi yläkaistaa tai vastustusta. Sen sijaan SBUX rikkoi alemman kaistan ja tuen, mikä johti jyrkästi laskuun. Koska Bollinger Band Squeeze ei tarjoa mitään suunnattuja vihjeitä, kartisteilla on käytettävä muita teknisen analyysin osa-alueita, jotta voidaan ennakoida tai vahvistaa suunnattu tauko. Lisäksi peruskartananalyysiä varten Chartistit voivat myös käyttää ilmaisia ​​indikaattoreita etsimään merkkejä osto - tai myyntipaineesta konsolidoinnissa. Momentumin oskillaattorit ja liukuvat keskiarvot eivät ole kovinkaan tärkeitä konsolidoinnin aikana, koska nämä indikaattorit yksinkertaisesti tasoittuvat hintavaihtelun myötä. Sen sijaan karttajien tulisi harkita volyymi-indikaattoreiden, kuten kertymän jakelujohdon, Chaikin-rahavirtauksen, rahavirtaindeksin (MFI) tai On Balance Volumein (OBV) käyttöä. Kertymätodistukset lisäävät ylikuormituksen mahdollisuuksia, kun taas jakelumerkit lisäävät mahdollisuuksia taantua. Yllä oleva kaavio osoittaa Lowes Companies (LOW): n kanssa Bollinger Band Squeeze - tapahtumassa huhtikuussa 2011. Bändit siirtyivät kapeimmalle alueelle kuukausina volatiliteetin supistumisena. Ilmoitusikkunassa näkyy Chaikin Money Flow heikentyminen maaliskuussa ja negatiiviseksi huhtikuussa. Huomaa, että CMF saavutti tammikuusta lähtien alimman tasonsa ja jatkoi toukokuun alkua. Chaikinin rahavirta-alueen negatiiviset lukemat heijastavat jakelu - tai myyntipaineita, joilla voidaan ennakoida tai vahvistaa tukikato varastoon. Yllä oleva esimerkki näyttää Intuusta (INTU), jossa on Bollinger Band Squeeze syyskuussa ja purku lokakuun alussa. Huipennuksen aikana huomaa, miten On Balance Volume (OBV) jatkoi liikkumistaan, mikä näkyi syyskuun kaupankäynnin aikana. Paineen tai kerääntymisen merkkejä kasvattivat mahdollisten ylikuormituksen mahdollisuudet. Ennen rikkoontumista varastosäiliö avataan alemman kaistan alla ja suljetaan sitten takaisin kaistalla. Huomaa, että muodostui lävistyskuvio, joka on nouseva kynttilänjalka kääntökuvio. Tämä malli vahvisti tukea ja seurasi läpi ennakoivan ylösalaisin. Head Fake Bollingerin Bollingerin bändeissä John Bollinger kertoo kirjailijoilleen, että varokaa pään väärennöksestä. Tämä tapahtuu, kun hinnat rikkovat bändin, mutta yhtäkkiä päinvastoin ja liikkuvat toisella tavalla, samanlaisiksi kuin härkä - tai karhunloukku. Nouseva pään väärennös alkaa, kun Bollingerin bändit alistuvat ja hinnat rikkovat ylemmän bändin yläpuolella. Tämä nouseva signaali ei kestää kauan, koska hinnat siirtyvät nopeasti takaisin ylemmän alueen alapuolelle ja jatkavat alemman kaistan katkaisemista. Laskeva pään väärennys alkaa, kun Bollingerin bändit alistuvat ja hinnat laskevat alempana. Tämä laskusuuntainen signaali ei kestää kauan, koska hinnat siirtyvät nopeasti alemmalle kaistalle ja etenevät yläkaistan taakse. Johtopäätökset Bollinger Band Squeeze on kaupankäyntistrategia, jonka tarkoituksena on löytää konsolidaatiot volatiliteetin pienentyessä. Puhtaimmassa muodossaan tämä strategia on neutraali ja seurauksena oleva tauko voi olla ylös tai alas. Chartisteilla on sen vuoksi käytettävä muita teknisen analyysin osa-alueita, jotta voidaan muodostaa kaupankäynnin vääristymä toimimaan ennen taukoa tai vahvistamaan tauon. Toiminta ennen taukoa parantaa riski-palkkasuhdetta. Muista, että tämä artikkeli on suunniteltu kaupankäyntijärjestelmän kehittämisen lähtökohdaksi. Käytä näitä ideoita lisäämään kaupankäynnin tyyliäsi, riskipalkkioasetuksiasi ja henkilökohtaisia ​​tuomioitasi. Klikkaa tästä SampP 500 ETF: n kaaviosta Bollingerin bändeillä ja BandWidth-indikaattorilla. Alla on Advanced Scan Workbenchin koodi, jonka ylimääräiset jäsenet voivat kopioida ja liittää. Tämä koodi jakaa ylemmän kaistan ja alemman kaistan välisen eron sulkeutumiskorolla, mikä osoittaa BandWidthin hinnan prosentteina. Yleisesti ottaen BandWidth on kapea, kun se on alle 4: n hinnalla. Kartografit voivat käyttää korkeampia tasoja tuottaakseen enemmän tuloksia tai alentamalla tuloksia vähemmän tuloksia. Bollinger Band Squeeze: Bollinger On Bollinger Bandsin kolme tapaa käyttää Bollinger Bands regia kuvataan kolme täysin erilaista filosofista lähestymistapaa. Kumpi on sinulle, emme voi sanoa, koska se on todella kysymys siitä, mitä olet tyytyväinen. Kokeile jokaista. Mukauta ne haluamaasi makuun. Katso kaupoista, joita he tuottavat ja katso, jos voit elää heidän kanssaan. Vaikka näitä tekniikoita kehitettiin päivittäisillä kaavioilla - ensisijainen aikataulu, johon toimimme - lyhytaikaiset kauppiaat voivat käyttää niitä viiden minuutin palkkikarttoihin, swing-kauppiaat voivat keskittyä tunti - tai päiväkaavioihin, kun taas sijoittajat voivat käyttää niitä viikoittain kaavioita. Ei ole todellakaan mitään olennaista eroa niin kauan kuin kukin on viritetty sovittamaan käyttäjien riski - ja palkkion kriteerit ja testatuksi kullekin kaupankäynnin käyttäjälle käydyn arvopaperin universumissa. Miksi toistuvasti korostetaan riskien ja palkkojen parametrien räätälöintiä ja sovittamista? Koska mikään järjestelmä ei ole väliä kuinka hyvä on, sitä käytetään, jos käyttäjä ei ole tyytyväinen siihen. Jos et sopii itsellesi, huomaat pian, että nämä lähestymistavat eivät sovi sinulle. Jos nämä menetelmät toimivat niin hyvin, miksi opetat niitä? Tämä on usein kysymys ja vastaukset ovat aina samat. Ensinnäkin opettelen, koska rakastan opettaa. Toinen ja ehkä tärkein, koska opettelen opettaessani. Tutkittaessa ja valmistellessani tämän kirjan aineistoa opin melko vähän ja opin vielä enemmän kirjoitusprosessissa. Ovatko nämä menetelmät vielä töitä sen jälkeen, kun ne on julkaistu? Kysymys jatkuvasta vaikuttavuudesta tuntuu hankalalta monille, mutta ei todellakaan ole, että nämä tekniikat pysyvät hyödyllisinä, kunnes markkinarakenne muuttuu riittävän hyvin, jotta ne olisivat luulematta. Syytehokkuutta ei tuhota - riippumatta siitä, kuinka laajasti lähestymistapaa opetetaan, että me kaikki olemme yksilöitä. Jos samaa kaupankäyntijärjestelmää opetettiin 100 ihmiselle, kuukausi myöhemmin, enintään kaksi tai kolme, jos niin monet, käyttäisivät sitä, kuten opetettiin. Jokainen olisi ottanut sen ja muokannut sen mielensä mukaiseksi, ja sisällytetty heidän ainutlaatuiseen tapaanan tehdä asioita. Lyhyesti sanottuna, kuinka erityinen kirja on kirjoitettu, jokainen lukija kulkee lukemasta ainutlaatuisia ideoita ja lähestymistapoja, ja kuten sanotaan, on hyvä asia. Bollingerin bändeistä suurin myytti on se, että sinun pitäisi myydä yläkaista ja ostaa alemmalla bändillä, se voi toimia tällä tavalla, mutta ei. Menetelmässä I todella ostetaan, kun yläkaista ylittyy ja lyhyt, kun alempi kaista on rikki alas. Menetelmä II: ssa kannattaa ostaa vahvuus, kun lähestymme yläkaistaa vain, jos indikaattori vahvistaa ja myy heikkoutta, kun alempi kaista lähestyy, jälleen vain, jos indikaattori vahvistaa sen. Menetelmässä III ostetaan hyvin lähellä alempaa nauhaa käyttäen W-kuvioa ja indikaattoria, jolla selvitetään asennus. Tällöin on hyvin myönteistä, että menetelmän III muutos myydään. Menetelmä IV, jota ei ole mainittu kirjassa, on menetelmä I: n muunnelma. Menetelmä I mdash Volatiliteettipalautus Vuosia sitten Commodity Traders Consumers Reviewin myöhäinen Bruce Babcock haastatteli minua tästä julkaisusta. Haastattelun jälkeen keskustelimme jonkin aikaa - haastattelu vähitellen muuttui - ja kävi ilmi, että hänen suosikki hyödykekauppaansa oli volatiliteettipurkaus. Uskon tuskin uskoihin korviin. Tässä on mies, joka oli tutkinut kaupankäyntijärjestelmää - ja tehnyt niin tarkasti - kuin kukaan muu kuin John Hill of Futures Truth, ja hän sanoi, että hänen kaupankäynnin valinta oli volatiliteetti-breakout-järjestelmä. että ajattelin parhaiten kaupankäynnin jälkeen paljon tutkimusta Ehkä tyylikäs suora sovellus Bollinger Bands reg on volatiliteetti breakout järjestelmä. Nämä järjestelmät ovat olleet jo pitkään ja ne ovat monissa lajikkeissa ja muodoissa. Varhaisimmat purkausjärjestelmät käyttivät yksinkertaisia ​​keskiarvoja korkeista ja alamäistä, usein siirtyneet ylös tai alas hieman. Kun aika meni keskimäärin, todellinen alue oli usein tekijä. Ei ole todellista tapaa tietää, milloin volatiliteetti, jota käytämme nyt, sisällytettiin tekijänä, mutta olisi ajateltavissa, että eräänä päivänä joku huomasi, että purkaussignaalit toimivat paremmin, kun keskiarvot, bändit, kirjekuoret jne. Olivat lähempänä toisiaan ja volatiliteetti-breakout-järjestelmä syntyi. (Riskipalkkioparametrit ovat varmasti paremmin kohdistettuja, kun kaistat ovat kapeat, mikä on tärkeä tekijä mille tahansa järjestelmälle.) Meidän versio kunnioittavasta haihtumisvauhdistusjärjestelmästä hyödyntää BandWidthin asettamalla ennakkoedellytyksen ja ottamalla sitten aseman, kun katkoksia tapahtuu. Tähän lähestymistapaan on kaksi vaihtoehtoa stopexitille. Ensinnäkin, Welles Wilders Parabolic3, yksinkertainen mutta tyylikäs käsite. Ostosignaalin pysäyttämisen tapauksessa alkupysäkki asetetaan juuri sen alapuolelle, joka on katkoksen muodostumisen alue ja joka sitten kasvaa joka päivä kaupan ollessa auki. Päinvastoin pätee myyntiin. Niille, jotka haluavat harjoittaa suurempia voittoja kuin suhteellisen konservatiivisen Parabolic-lähestymistavan tarjoamat, vastakkaisen kaistan merkki on erinomainen ulostulosignaali. Tämä mahdollistaa korjaukset matkan varrella ja johtaa pitempiin kauppoihin. Joten ostamassa käytä alemman bändin merkintää uloskäynnissä ja myydä ylätason bändi ulostulona. Suurin ongelma Menestyksen I menestyksellisessä toteuttamisessa on jotain nimeltään pään väärennys - josta keskustellaan edellisessä luvussa. Termi tuli jääkiekosta, mutta se tunnetaan myös monissa muissa areenoissa. Ajatus on pelaaja, jolla kiekko luistelee jään kohti vastustajaa. Kun hän luistelee, hän kääntää päänsä valmistautumaan luvatakseen puolustajan heti kun puolustaja sitoutuu, hän kääntää kehonsa toisella tavalla ja turvallisesti napsauttaa laukauksensa. Squeeze-varastosta lähtevät varastot tekevät usein saman verran väärässä suunnassa ja tekevät sitten todellista liikettä. Tyypillisesti mitä näet, on Squeeze, jota seuraa yhtyeen merkki, jota seuraa puolestaan ​​todellinen liikkua. Useimmiten tämä tapahtuu bändeissä ja sinä tapana saada breakout-signaalin vasta sen jälkeen, kun todellinen liikenne on käynnissä. Kuitenkin, jos kaistaleiden parametrejä on kiristetty, niin monet käyttävät tätä lähestymistapaa, saatat joutua satunnaiseen pieneen piippaukseen ennen kuin todellinen kauppa ilmestyy. Jotkut kannat, indeksit jne. Ovat alttiimpia päähahmot kuin toiset. Tutustu aiempiin Squeezes - kohteisiin, joita harkitset, ja katso onko ne mukana päähahmossa. Kun faker. Niille, jotka ovat halukkaita ottamaan ei-mekaanisen lähestymistavan kaupankäynnin päähahmot, helpoin strategia on odottaa Squeeze-tapahtumaa - mikä on edellytys - etsiä sitten ensimmäistä liikettä pois kaupankäynnin alueelta. Kauppa asettaa puolen aseman ensimmäisen vahvan päivän pään suuntaan päinvastaiseen suuntaan, lisäämällä asentoon, kun poistuminen tapahtuu ja käyttämällä parabolista tai vastakkaista kaistaleetapistettä, jotta se ei loukkaisi. Jos päähahmot eivät ole ongelma tai bändiparametrit eivät ole riittävän tiukkoja niille, jotka ovat ongelmallisia, voit vaihtaa menetelmän I suoraan ylös. Odota vain Purista ja mene ensimmäisen purkautumisen kanssa. Tilavuusindikaattorit voivat todella lisätä arvoa. Vaiheessa ennen pään vääriä etsimään äänenvoimakkuuden indikaattoria, kuten Intraday Intensity tai Accumulation Distribution, antamaan vihjeen lopullisesta resoluutiosta. Rahalaitos on toinen indikaattori, joka voi olla hyödyllinen menestyksen ja luottamuksen parantamiseksi. Nämä ovat kaikki volyymi-indikaattorit ja ne sisällytetään IV osaan. Squeezeen perustuvan volatiliteetin purkausjärjes - telmän parametrit voivat olla vakioparametreja: 20 päivän keskiarvo ja - kaksi keskihajontakaistaa. Tämä pätee, koska aktiivisuusvaiheessa bändit ovat melko lähellä toisiaan ja siten laukaisimet ovat hyvin lähellä. Jotkut lyhytaikaiset kauppiaat voivat kuitenkin haluta lyhentää keskimäärin vähän, eli 15 jaksoa ja kiristää bändit hieman, sanoa 1,5 keskihajonnolle. On olemassa toinen parametri, joka voidaan asettaa, Squeeze-näytön tausta-aika. Mitä kauemmin olet asettanut tarkastelujakson - muistat, että oletus on kuusi kuukautta - sitä suurempi pakkaus youll saavuttaa ja sitä räjähdysmäisempi on asetettu. Kuitenkin heitä on vähemmän. Hinta on aina maksettava. Menetelmä I havaitsee puristuksen ensimmäisen kerran Squeeze-laitteen läpi ja etsii sitten alueen laajentamista ja menee sen kanssa. Tietoisuus päähahmotuksesta ja tilavuusindikaattorin vahvistamisesta voi lisätä merkittävästi tätä lähestymistapaa. Varastojen kohtuullisen kokoinen maailmankaikkeus - ainakin useiden satoja - pitäisi löytää ainakin useat ehdokkaat arvioimaan joka päivä. Etsi Method I - asetuksiasi huolellisesti ja noudata niitä sitten, kun ne kehittyvät. On olemassa jotain, kun tarkastelemme suurta määrää näistä asetelmista, erityisesti volyymi-indikaattoreilla, jotka ohjaavat silmää ja ilmoittavat siten tulevasta valintamenettelystä, koska mitään vaikeita ja nopeita sääntöjä ei koskaan voi. Esitän täällä viisi tämäntyyppistä karttaa, jotta saisin käsityksen siitä, mitä etsiä. Käytä Squeeze-asetusta Säde sitten volatiliteetin laajentamisella Varo pään vääriä Käytä äänenvoimakkuusindikaattoreita suuntaviivoihin Säädä parametrit itsellesi sopivaksi Menetelmä II mdash Trend Seuraavaksi Toinen Bollinger Bands reg - mallintamismenetelmä perustuu siihen ajatukseen, että vahva hinta - mukana voimakas indikaattori on hyvä asia. Se on vahvistusmenetelmä, joka odottaa, että nämä kaksi ehtoa täyttyvät, ennen kuin annettaisiin sisääntulosignaali. Tietenkin päinvastainen heikkous, jonka heikot indikaattorit vahvistavat, tuottaa myyntisignaalin. Pohjimmiltaan tämä on menetelmä I: n muutos, indikaattorilla, rahalaitoksella, jota käytetään vahvistamiseen eikä Squeeze-vaatimukseen. Tämä menetelmä voi ennakoida jotain menetelmän I signaalia. Käytä samoja poistumistekniikoita, Parabolic-modifioitua versiota tai Bollinger-bändin tunnistetta kaupan toisella puolella. Ajatuksena on, että sekä b hinta että rahalaitoksen on noustava kynnysarvon yläpuolelle. Perussääntö on: Jos b on suurempi kuin 0,8 ja MFI (10) on yli 80, niin osta. Muista, että b osoittaa meille, missä olemme bändeissä 1 kohdassa yläkaistan yläpuolella ja 0: llä alemmalla kaistalla. Joten, 0,8 b kertoo meille, että olemme 80 astetta alemman kaistan yläosaan asti. Toinen tapa katsella sitä on se, että olemme bändien välisen alueen 20 parhaan joukossa. MFI on rajattu indikaattori, joka kulkee 0: n ja 100: n välillä. 80 on erittäin voimakas lukema, joka edustaa ylempää liipaisintasoa, samanlainen merkitys 70: ssa RSI: n suhteen. Joten menetelmällä II yhdistetään hintatehokkuus ja indikaattorin vahvuus korkeiden hintojen ennustamiseen tai hintojen heikkenemiseen indikaattorin heikkoudella ennusteiden alemmilla hinnoilla. Käytä hyväksi Bollinger Bandin perusasetuksia 20 jaksoa ja - kaksi standardipoikkeamaa. MFI-parametrien asettaminen hyvin käyttämään vanhan säännön osoittimen pituuden pitäisi olla noin puolet kaistojen laskentakauden pituudesta. Vaikka tämän säännön tarkka alkuperää ei tunneta minulle, on todennäköistä, että sääntö tarkistetaan syklianalyysistä, joka viittaa liikkuvien keskiarvojen käyttämiseen neljänneksellä määräävässä vaiheessa. Kokeet osoittivat, että kaudet, jotka olivat neljännes laskukauden jaksoista, olivat yleensä liian lyhyitä, mutta indikaattoreiden puolipituuskausi toimi melko hyvin. Kuten kaikki, nämä ovat vain lähtöarvot. Tämä lähestymistapa tarjoaa monia muunnelmia, joita voit tutkia. Lisäksi jotakin syöttöä voidaan vaihdella kaupankäynnin kohteena olevan ajoneuvon ominaisuuksien funktiona, jotta saadaan aikaan entistä mukautuva järjestelmä. Taulukko 19.1 - Menetelmä II: n vaihtelut Äänenvoimakkuudeltaan painotettu MACD voidaan korvata rahalaitoksella. Sekä b: n että indikaattorin edellyttämä voima (kynnys) voi vaihdella. Parabolisen nopeutta voidaan myös vaihdella. Bollingerin nauhojen pituusparametria voidaan säätää. Välttämättömän tärkein anspi on myöhästyminen, koska paljon potentiaalista on voitu käyttää. Menetelmän II ongelma on se, että riskinrajoitusominaisuudet ovat vaikeampia määrittämään, koska siirto on voinut olla käynnissä vähän ennen signaalin antamista. Yksi lähestymistapa tämän ansan välttämiseksi on odottaa takaisinkytkemistä signaalin jälkeen ja ostaa sitten ensimmäisen päivän. Tämä jättää joitain rakenteita, mutta jäljelle jääneillä on paremmat riskipalkkasuhteet. On parasta testata tämä lähestymistapa sellaisilla varastotyypeillä, joita sinä tosiasiallisesti kauppa tai haluat kaupata, ja asettaa parametrit kyseisten kantojen ja omien ominaisuuksien mukaan. riskinarviointiperusteet. Jos esimerkiksi vaihdat erittäin epävakaita kasvukantoja, voit tarkastella suurempia tasoja b: lle (suuremman kuin yhden on mahdollista), rahalaitokselle ja parabolisille parametreille. Kaikkien kolmen korkeammat tasot nostaisivat voimakkaampia varastoja ja nopeuttaisivat pysähtymistä nopeammin. Suurten riskialttiiden sijoittajien tulisi keskittyä korkeisiin parabolisiin parametreihin, kun taas useammat potilasinvestoinnit, jotka haluavat antaa näille kauppoille enemmän aikaa työskennellä, tulisi keskittyä pienempiin parabolisiin vakioihin, joiden seurauksena lopettamistaso nousee hitaammin. Erittäin mielenkiintoinen säätö on aloittaa parabolinen ei maahantulopäivän aikana, kuten on tavallista, mutta viimeisimmän merkittävän matalan tai käännekohdan alla. Esimerkiksi, kun ostamassa pohjaa, parabolinen voitiin aloittaa alhaisen sijasta kuin maahantulopäivänä. Tällä on selkeä etu kaapata viimeisimmän kaupankäynnin luonnetta. Päinvastaisen bändin käyttäminen uloskäynnin ansiosta näistä kaupoista kehittyy eniten, mutta voi jäädä epämukavasti kaukana joillekin. Tämä kannattaa toistaa: tämän lähestymistavan toinen muunnelma on käyttää näitä signaaleja hälytyksinä ja ostaa ensimmäisen vedon takaisin hälytyksen jälkeen. Tämä lähestymistapa heikentää kauppojen lukumäärää - jotkut kaupat jäävät pois, mutta se myös vähentää piiskahaavojen lukumäärää. Pohjimmiltaan tämä on varsin vankka tapa, jonka pitäisi olla mukautuva monenlaisiin kaupankäynnin tyyppeihin ja temperamentteihin. Tässä on toinen idea, joka voi olla tärkeä: Rational Analysis. Tämä menetelmä hankkii vahvistetun vahvuuden ja myy vahvistetun heikkouden. Joten ei olisi hyvää ajatella ehdokkaiden universumia perustavanlaatuisten kriteerien perusteella, luoda ostolistat ja myydä listoja. Ota sitten vain ostosignaaleja osakkeiden ostoslistalle ja myydä signaaleja myyntiluetteloissa oleville varastoille. Tällainen suodatus on tämän teoksen ulkopuolelle, mutta Rational Analysis, perusasetusten ja teknisten analyysien sarja, tarjoaa vankan lähestymistavan ongelmiin, joihin useimmat sijoittajat kohtaavat. Esivalmistelu toivottavista perustavan ehdokkaista tai ongelmallisista varastosta varmasti parantaa tuloksia. Toinen lähestymistapa suodatussignaaleihin on tarkastella EquityTrader Performance Ratings - tapahtumia ja ostaa osake 1: n tai 2: n arvopapereita ja myydä 4 tai 5: n osakkeilla. Nämä ovat etupainotteisia, riskiin sopeutettuja suoritustasoja, joita voidaan pitää suhteellisina vahvuus kompensoi heikkouden volatiliteettia. Menetelmä ostaa vahvuuden Osta kun b on suurempi kuin 0,8 ja rahalaitos on suurempi kuin 80 Käytä parabolista pysäytystä Voiko ennakoida Menetelmä I Tutki muunnelmia Käytä rationalanalyysimenetelmää III mdash Reversals Jossain 1970-luvun alussa ajatus siirtää liikkuvia keskiarvoja ylös ja alas kiinteällä prosenttiosuudella muodostamaan kirjekuoressa pyydetyn hintarakenteen ympärille. Sinun tarvitsee vain moninkertaistaa keskiarvo yhdellä plus haluttu prosenttiosuus yläkaistan saamiseksi tai jakamalla yhdellä plus haluttu prosenttiosuus alemman bändin saamiseksi, joka oli laskennallisesti helppo idea silloin, kun laskenta oli joko aikaa vievää tai kalliiksi. Tämä oli pylvästyynyjen päivä, koneiden ja lyijykyntien lisääminen ja onnen mekaaniset laskimet. Luonnollisesti markkinoiden ajastimet ja varastonpitäjät otti nopeasti idean, koska se antoi heille pääsyn määritelmiin, jotka olivat korkeat ja matalat, joita he voisivat käyttää ajoitustoiminnoissaan. Oskillaattorit olivat tuolloin hyvin muodissa, ja tämä johti lukuisiin järjestelmiin, jotka vertailivat hinnan vaikutusta prosenttiosuuksina oskillaattoreihin. Ehkä tällä hetkellä tunnetuin - ja yhä laajalti käytetty - järjestelmä, joka verrattiin Dow Jones Industrial Averagein toimintaan yhtyeissä, jotka syntyivät siirtämällä 21 päivän liukuva keskiarvo ylös ja alas neljä prosenttia toiseen kahdesta oskillaattorista joka perustuu laajoihin markkinatilastoihin. Ensimmäinen oli 21 päivän summa, joka hidastui vähennetyillä asioilla NYSE: ssä. Toinen, myös NYSE, oli 21 päivän summa volyymi-miinus alas-volyymi. Yläkaistan tunnisteet, joihin on liitetty negatiiviset oskillaattorin lukemat jompikumpi oskillaattorista, otettiin myyntisignaaleina. Osta signaalit luotiin alemman kaistan tunnisteilla, joihin liittyi oskillaattorin positiiviset oskillaattorilukemat. Molempien oskillaattoreiden samanaikainen lukema paransi luottamusta. Varastoille, joille ei ollut saatavilla laajaa markkinatietoa, käytettiin volyymi-indikaattoria, kuten 21 päivän version Bostians päivänsisäistä intensiteettiä. Tämä lähestymistapa ja lukemattomia muunnelmia ovat edelleen käytössä käyttökelpoisina ajoitusoppaissa. Monet tähän lähestymistapaan tehdyt muutokset ovat mahdollisia ja monia on tehty. Oma panokseni oli korvata oskillaattoreille käytetyn 21 päivän summausmenetelmän lähtödiagrammi. Lähtökaavio on käyrä kahden keskiarvon, lyhytaikaisen keskiarvon ja pitkän aikavälin keskiarvon erosta. Tällöin keskiarvot ovat päivittäistä edistystä, josta vähennetään vähennys ja päivittäinen volyymi vähennettynä volyymilla, ja keskiarvojen käyttöajat ovat 21 ja 100. Tie on lyhytaikaista keskiarvoa miinus pitkällä aikavälillä. Lähtötekniikan hyödyntäminen oskillaattoreiden luomiseksi on, että pitkän aikavälin liukuvan keskiarvon käytöllä on vaikutusta markkinoiden rakenteiden pitkän aikavälin poikkeamiin (normalisointiin). Ilman tätä säätöä yksinkertainen Advance-Decline-oskillaattori tai Up Volume-Down Volume - oskillaattori todennäköisesti hämmentää sinua aika ajoin. Käyttämällä keskiarvojen eroja kuitenkin hienosäätää hyvin nousevia tai laskevia biasioita, jotka aiheuttavat ongelman. Lähtötekniikan valinta tarkoittaa myös sitä, että voit käyttää laajasti saatavilla olevaa MACD-laskentaa oskillaattoreiden luomiseen. Aseta ensimmäinen MACD-parametri 21: een, toiseen 100: een ja kolmesta neljään. Tämä asettaa lyhyen aikavälin keskiarvon 21 päivään, pitkän aikavälin keskiarvo on 100 päivää ja jakson merkkijohdolle jää oletusarvoisesti yhdeksän päivää. Tietojen syöttöt ovat etenemis-lasku ja äänenvoimakkuuden lasku. Jos käyttämäsi ohjelma haluaa syötteet prosentteina, ensimmäisen on oltava 9, toinen 2 ja kolmas 18. Korvaa nyt Bollinger Bands reg - arvo prosentteina, ja sinulla on erittäin hyödyllinen kääntöjärjestelmä ajoitusmarkkinoille. Samalla tavoin voimme käyttää indikaattoreita ylä - ja alareunojen selkeyttämiseksi ja trendien muutosten peruuttamiseksi. Jos W2-pohja muodostuu b: llä korkeammalla uudelleensytyttämällä kuin alkuperäisellä alimmalla - suhteellinen W4 - tarkista äänenvoimakkuusoskillaattori, joko MFI tai VWMACD, nähdäksesi onko sillä samanlainen malli. Jos se on, niin osta ensimmäinen vahva päivä, jos se ei, odota ja etsi toinen asennus. Yläreunojen logiikka on samanlainen, mutta meidän on oltava kärsivällisiä. Kuten tyypillinen, ylhäältä kestää kauemmin ja yleensä esittelee klassiset kolme tai useampia työntöjä korkealle. Klassisessa muodostelmassa b on pienempi jokaisella painolla, kuten volyymi-indikaattori, kuten Accumulation Distribution. Kun tällainen malli kehittyy, katsotaan myytävän mielekkäitä alaspäiviä, joissa tilavuus ja alue ovat keskimääräistä suuremmat. Mitä me teemme Menetelmässä III selkeytetään yläosat ja pohjat sisällyttämällä riippumattoman muuttujan volyymi analyysiin käyttämällä volyymi-indikaattoreita saadaksemme paremman kuvan tarjonnan ja kysynnän muuttuvasta luonteesta. Kysyntä kasvaa W-pohjaan Jos näin on, meidän pitäisi olla kiinnostuneita ostamaan. Tarjonta kasvaa joka kerta, kun teemme uuden työn korkealle Jos näin on, meidän pitäisi rikkoa puolustuksemme tai ajatella oikosulkua jos niin taipuvainen. Tärkeintä tässä on selkeyttäminen malleista, jotka ovat muutoin mielenkiintoisia, mutta joilla ei ehkä ole luottamusta toimia ilman tukemista. Osta asennus: alemman kaistan merkki ja oskillaattori positiivinen Myy setup: ylempi bändi tag ja oskillaattori negatiivinen Käytä MACD laskemaan hengitys ilmaisin Menetelmä IV mdash Vahvistettu Breakouts Bollinger on Bollinger Bands reg System IV, yksinkertainen ja suora lähestymistapa vahvistettu breakouts. Peruskuvio on kolmipäiväinen sekvenssi. Päivä 1: sulje bändin sisällä ja kaistanleveys 25 pienimmän kaistanleveyden sisällä 6 kuussa. Päivä 2: Sulje bändin ulkopuolella. Päivä 3: Päivänsisäinen - Alert (ei vielä vahvistettu), jos käymme kauppaa korkeammalla (myydyimmistä kuvioista alhaisempi) kuin päivän 2 loppupuolella. Päivän loppu: Signaali (vahvistettu purkautuminen), jos suljetamme korkeammat (pienemmät) kuin päivä 2 Pohjimmiltaan etsimme kantoja, jotka ovat vahvoja (heikkoja) tarpeeksi päästäkseen bändien ulkopuolelle ja laajentamaan niiden liikkeitä.